ボリンジャーバンドによるエントリー考察

今回は、一度移動平均線のフィルターを外して、ボリンジャーバンド単体で

見ていこうと思います。

まずは、従来のボリンジャーバンドでの逆張りから。

結果はこちら。

フィルターなしでPF1.05　ドローダウン18％　

取引回数のバランスはよさそうです。勝率に差があります。

単体でそのまま使いましたが、その割には悪くない結果です。

次に、独自のボリンジャーバンドの使い方をしていきます。

結果がこちら。

PF1.13　ドローダウン14％　取引回数のバランスはよさそうです。

こちらも同じく勝率にばらつきがあります。

このばらつきはTPSLの数値によるものであると思います。

どちらもバリンジャーバンド単体ですが、悪くない結果で、独自の使い方により、

取引回数が減りましたがPFとドローダウンに改善が見られます。

1時間足でのエントリーにしては取引回数が多い結果となりました。

これからもう少しボリンジャーバンド単体について検証していきたいと思います。

使用時間足　1時間足　

使用通貨ペア　EURUSD

使用関数　

double  iBands(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // averaging period
   double       deviation,        // standard deviations
   int          bands_shift,      // bands shift
   int          applied_price,    // applied price
   int          mode,             // line index
   int          shift             // shift
   );