ボリンジャーバンド(プロトタイプ型)によるロジック仕分け
今回はボリンジャーバンドのプロトタイプ型の逆張りロジックの中から、
さらに型を分けてそれぞれ分析していきます。
今回すべての型を同じ目線に合わせるため、プロトタイプの数値を変更し、
それぞれの型と合わせることにしました。
これらはTPSLのみ最適化されており、TP10-80Pips SL10-80Pipsで
最適化し検証を行っております。
まずはプロトタイプ型から。
PF1.10
ドローダウン11%
取引回数3609回 SELL2125回 BUY1484回
SELL勝率32%
BUY勝率57%
次にプロトタイプ1型
PF1.11
ドローダウン14%
取引回数3554回 SELL2127回 BUY1427回
SELL勝率30%
BUY勝率57%
プロトタイプ2型
PF1.17
ドローダウン11%
取引回数2666回 SELL1381回 BUY1285回
SELL勝率30%
BUY勝率42%
プロトタイプ2-1型
PF1.23
ドローダウン7%
取引回数1367回 SELL655回 BUY712回
SELL勝率61%
BUY勝率50%
プロトタイプ3型
PF1.23
ドローダウン12%
取引回数2107回 SELL1058回 BUY1049回
SELL勝率71%
BUY勝率46%
プロトタイプ3-1型
PF1.23
ドローダウン5%
取引回数1770回 SELL897回 BUY877回
SELL勝率73%
BUY勝率51%
プロトタイプ3-2型
PF1.18
ドローダウン8%
取引回数1223回 SELL593回 BUY640回
SELL勝率58%
BUY勝率58%
プロトタイプ4型
PF1.22
ドローダウン9%
取引回数1064回 SELL0回 BUY1064回
SELL勝率0%
BUY勝率50%
今回は同じベースロジックで同じボリンジャーバンドを使って型に当てはめて
検証していきましたが、使い方によってさまざまな結果となりましたが、
わりとどの型もPFの向上、ドローダウンの向上など良い結果が見受けられました。
4の型はBUYポジションしか入らず、この先の型もあるのですが、4以降は
BUYポジション片側になってしまうのでそれ以降は検証を中止しました。
個人的には2-1型、3型、3-1型が気に入りました。
次回はV型の仕分けを同じように検証していきたいと思います。
使用時間足 1時間足
使用通貨ペア EURUSD
使用関数
double iBands(
string symbol, // symbol
int timeframe, // timeframe
int period, // averaging period
double deviation, // standard deviations
int bands_shift, // bands shift
int applied_price, // applied price
int mode, // line index
int shift // shift
);