ボリンジャーバンドV型 2-1型考察

今回は、前回に引き続きエントリーロジックのバランスについてみていきます。

前回、V型のBUY・SELLポジションにとても残念な要素が見つかったので、

今回は比較的結果の良かったV型の中でも2-1型を使って検証していきたいと思います。

V型の2-1型についてはこちらをご覧ください。

systemcreation.hatenablog.com

では、まずV2－1型全体から見ていきましょう。

悪くはなさそうです。

次にV2-1型のBUYポジションのみを見ていきたいと思います。

BUYポジションもやはり悪くはなさそうです。

次にV2-1型SELLポジションのみを見ていきます。

V型よりはV2-1型のほうがマシですが、やはりBUYのほうがよさそうです。

このBUYとSELLのポジションの差を少なくするには、ロジックを変更するか、

BUY・SELLのロジックパラメータを変えるか、フィルターを入れるかのどれかだと

思います。

ロジックを変えて、その後にフィルターを入れると取引回数が激減されることが

予想され、現時点では取引回数を減らしたくないのでロジックを追加し変更を

するのは難しいかなと思います。

また、BUY・SELLのパラメーターを変えるのも効果が限定的であるとともに、

なるべくロジックの基本パラメーターは過剰最適化を防止するために行わない

ほうが良いと思われます。

一気に取引回数が減ってしまうとは思いますが、フィルターを入れるのが得策かなと

思います。

次回はフィルターを入れて収益曲線のバランスが改善されるか見ていきたいと思います。

使用時間足　1時間足　

使用通貨ペア　EURUSD

使用関数　

double  iBands(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // averaging period
   double       deviation,        // standard deviations
   int          bands_shift,      // bands shift
   int          applied_price,    // applied price
   int          mode,             // line index
   int          shift             // shift
   );