ボリンジャーバンドV型エントリー5分足
お久しぶりです。
あれからいろいろ1時間足のボリンジャーバンドについて検証しておりましたが、
取引回数が激減し、統計的な信憑性が低いと判断したため、
取引回数を増やすべく、エントリー足を5分にして検証していきたいと思います。
5分足は少しテストに時間がかかるため、更新が遅くなるかもしれませんが、
ご了承ください。
本来は、もう少し後に5分足をやる予定でしたが、ボリンジャーバンドの時間足での
逆張りが思ったより戻しにくいので、今回から5分足で行っていきます。
ロジックは1時間足で使ったV型のボリンジャーバンドをそのまま5分足に
使っていきます。
以前行ったボリンジャーバンドのV型の記事はこちらです。
それでは見ていきましょう。
結果がこちら。
上図はBUY・SELLポジションです。
PF 1.13
ドローダウン 20％
取引回数 4781回
勝率 50％
前半が少し良くはないですが、ボリンジャーバンド単体の5分足にしては
良い結果だと思います。
ドローダウンが20％と大きいのが気になります。
上図はBUYポジションのみです。
PF 1.12
ドローダウン 12％
取引回数 2395回
勝率 53％
BUYポジションのボリンジャーバンドは安定してますね！
ドローダウンも12％でグラフもわりと良い収益曲線を描いてると思います。
上図はSELLポジションのみです。
PF 1.14
ドローダウン 24％
取引回数 2386回
勝率 46％
それでは問題のSELLポジションです。
PFこそ1.14とBUYよりはよいのですが、前半のグラフが落ち込んでおり、全体の
グラフの全体もこのSELLポジションに引っ張られた形となりました。
ドローダウンも24％で大きく、勝率も50％を割ってしまっております。
しかしながら、後半の収益曲線グラフは悪くはなさそうです。
次回はこちらにフィルターを追加してみようと思います。
今回も検証ソフトにQuantAnalyzerを使っております。
ヒストリカルデータはTDS（Tick Data Suite）を使用しております。
使用時間足 5分足
使用通貨ペア EURUSD
使用関数
double iBands(
string symbol, // symbol
int timeframe, // timeframe
int period, // averaging period
double deviation, // standard deviations
int bands_shift, // bands shift
int applied_price, // applied price
int mode, // line index
int shift // shift
);
