ボリンジャーバンドV型と平均足エントリー足5分足・1時間足
今回は前回に引き続きボリンジャーバンドV型について検証していきます。
今回は平均足を使い、エントリーのタイミングにフィルターをかけて
いきたいと思います。
平均足って??
以前、平均足を使った検証がこちらです。
上図がローソク足です。
そして上図が平均足です
どちらも同じタイミングのEURUSDの日足チャートです。
なんとなく視覚的にトレンドが見やすいですよね!
今回はこの平均足を使い1時間足と5分足のエントリーにフィルターを
かけていきたいと思います。
結果がこちら。
まずは1時間足から。
こちらはロングポジションとショートポジションです。
PF1.2
取引回数 2168
ドローダウン 9%
勝率 58%
1時間足にしては取引回数は良いです。
勝率・ドローダウンもよいと思います。
次にロングポジションのみです。
PF1.29
取引回数 1061
ドローダウン 7.17%
勝率 55%
ロングポジションに関しては数字だけ見るとよさそうです。
直近の収益曲線が右肩下がりで終わってるのが少し気になりますが、
全体としては悪くないです。
次にショートポジションを見ていきましょう。
こちらがいつも厄介者です。
PF1.06
取引回数 1107
ドローダウン 10.98%
勝率 61%
やはりショートポジションはよろしくないですね、取引回数とドローダウンは
ぎりぎりです。
勝率は50%を超えてはいますが、スキャルピング寄りのバランスに思われるので
それにしては低い結果となっています。
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それでは次に5分足を見ていきましょう。
まずは、ロングとショートポジションです。
PF1.11
取引回数 3174
ドローダウン 15.25%
勝率 62%
V型単体よりは少しドローダウンがマシになったかなといった具合で、
全体的に取引回数と収益を減らした割にはさほど効果がないようにも思えます。
では、次に5分足ロングポジションのみを見ていきましょう。
PF1.11
取引回数 1626
ドローダウン 9%
勝率 60%
ドローダウンの9%は悪くはないのですが、全体的に見て、1時間足のほうが
まだマシといったところでしょうか。
次にショートポジションを見ていきましょう。
PF1.11
取引回数 1548
ドローダウン 9.76%
勝率 65%
おや??
ショートとロングのバランスはだいぶ取れた結果となっております。
予想外でした。
今まで、ショートがロングに比べだいぶ悪く、バランスが取れていなかったのですが、
初めて、割とバランスの良い結果となりました。
ですが、取引回数が減った割には・・・といったところでしょうか?
今回はいつもの2つ分の検証を書いたので少し長くなりましたが、
平均足とV型を組み合わせたことにより、5分足では今までの中では
ショートとロングのバランスが少し取れたように見えます。
ちなみに今回使用したボリンジャーバンドですが、
5分足に使用したものと1時間足に使用したパラメーターは同じでTPSLのみ
変えてあります。
この点を踏まえると、ボリンジャーバンドの堅牢性が高いといえるのかもしれません。
使用時間足 1時間足 ・ 5分足
使用通貨ペア EURUSD
使用関数
double iBands(
string symbol, // symbol
int timeframe, // timeframe
int period, // averaging period
double deviation, // standard deviations
int bands_shift, // bands shift
int applied_price, // applied price
int mode, // line index
int shift // shift
);
double iCustom(
string symbol, // symbol
int timeframe, // timeframe
string name, // path/name of the custom indicator compiled program
... // custom indicator input parameters (if necessary)
int mode, // line index
int shift // shift
);
今回平均足を使ったため、カスタム関数を使用しました。