地味でも勝てるEA

EA制作の記録

利確と損切りについて その1

みなさんこんにちは。

 

お久しぶりです。

 

しばらく体調が不安定で更新をお休みしておりました。

 

少しずつ再開していこうと思いますので、よろしくお願いします。

 

今回は、私が一番大事にしている、TPSL(損切と利確)について

 

検証していきたいと思います。

 

今回どうやって検証しようか迷いましたが、皆さんはどうやって利確と損切を

 

決めていますか?

 

裁量トレードではサポートやレジスタンス、直近のチャートの形から

 

値幅を計算したり、いろいろな方法があると思います。

 

EAでは基本的に、エントリーした価格にたいして○○Pipsで利確○○Pipsで損切、

 

または、一定利益を確保しブレークイーブン、トレーリングストップなど

 

設定がされていると思います。

 

今回は現在も販売中の私の代表作となった Legato USDJPY  から

 

利確エンジンの一部を簡略化し、ATR(Average True Range)とPipsの

 

比較をしていきたいと思います。

 

実際にLegatoには少し複雑な計算式で値幅を計算しております。

 

Legato USDJPYについてはこちらです。

 

www.gogojungle.co.jp

 

ATRとは??

 

ATRの計算式に用いるのは、日足であれば前日の終値、当日の高値、当日の安値の

 

三つの価格で、これらからTR(True Range)を求めて、

 

そのTRを直近の価格に重きを置いて平均化しATRを算出します。

 

ATRの計算式(日足の場合)

 

ATR=TRのn日指数平滑移動平均

 

※TRは「当日高値-前日終値」「当日高値-当日安値」「前日終値-当日安値」

 

のうち最大の値幅のもの。

 

とありますが、だいたいローソク足1本でこれくらい動くんじゃない??みたいな

 

感じでいいと思います。

 

それでは見ていきましょう。

 

まずはPipsから

 

↓こちらはロング・ショートポジションです。

↓こちらはロングのみです。

 

↓こちらはショートのみです。

 

では次にATRを見ていきましょう。

 

↓こちらはロング・ショートポジションです。

 

↓こちらはロングポジションのみです。

 

↓こちらはショートポジションのみです。

 

ざっくりと検証してみましたが、同一システムでもこれだけの差があります。

 

今回の検証結果はATRもPipsも損小利大になるものだけを選びました。

 

実際に運用させる場合、Pipsは分かりやすいという点もあり、

 

どちらが良いというわけではないですが、長期で検証する場合、ボラティリティ

 

その時々で違うので、ATRなど値幅で利確と損切を決める方がシステム的には

 

良い気がします。

 

Legato USDJPYでは、独自の値幅計算式とPipsによる利確と損切を使用しております。

 

次回は利小損大になるものを検証していきたいと思います。

 

 

使用時間足 15分足

 

使用スプレッド 30

 

使用通貨ペア EURUSD

 

使用関数 

double  iATR(
   string       symbol,     // symbol
   int          timeframe,  // timeframe
   int          period,     // averaging period
   int          shift       // shift
   );