利確と損切りについて その1
みなさんこんにちは。
お久しぶりです。
しばらく体調が不安定で更新をお休みしておりました。
少しずつ再開していこうと思いますので、よろしくお願いします。
今回は、私が一番大事にしている、TPSL(損切と利確)について
検証していきたいと思います。
今回どうやって検証しようか迷いましたが、皆さんはどうやって利確と損切を
決めていますか?
裁量トレードではサポートやレジスタンス、直近のチャートの形から
値幅を計算したり、いろいろな方法があると思います。
EAでは基本的に、エントリーした価格にたいして○○Pipsで利確○○Pipsで損切、
または、一定利益を確保しブレークイーブン、トレーリングストップなど
設定がされていると思います。
今回は現在も販売中の私の代表作となった Legato USDJPY から
利確エンジンの一部を簡略化し、ATR(Average True Range)とPipsの
比較をしていきたいと思います。
実際にLegatoには少し複雑な計算式で値幅を計算しております。
Legato USDJPYについてはこちらです。
ATRとは??
ATRの計算式に用いるのは、日足であれば前日の終値、当日の高値、当日の安値の
三つの価格で、これらからTR(True Range)を求めて、
そのTRを直近の価格に重きを置いて平均化しATRを算出します。
ATRの計算式(日足の場合)
※TRは「当日高値-前日終値」「当日高値-当日安値」「前日終値-当日安値」
のうち最大の値幅のもの。
とありますが、だいたいローソク足1本でこれくらい動くんじゃない??みたいな
感じでいいと思います。
それでは見ていきましょう。
まずはPipsから
↓こちらはロング・ショートポジションです。
↓こちらはロングのみです。
↓こちらはショートのみです。
では次にATRを見ていきましょう。
↓こちらはロング・ショートポジションです。
↓こちらはロングポジションのみです。
↓こちらはショートポジションのみです。
ざっくりと検証してみましたが、同一システムでもこれだけの差があります。
今回の検証結果はATRもPipsも損小利大になるものだけを選びました。
実際に運用させる場合、Pipsは分かりやすいという点もあり、
どちらが良いというわけではないですが、長期で検証する場合、ボラティリティが
その時々で違うので、ATRなど値幅で利確と損切を決める方がシステム的には
良い気がします。
Legato USDJPYでは、独自の値幅計算式とPipsによる利確と損切を使用しております。
次回は利小損大になるものを検証していきたいと思います。
使用時間足 15分足
使用スプレッド 30
使用通貨ペア EURUSD
使用関数
double iATR(
string symbol, // symbol
int timeframe, // timeframe
int period, // averaging period
int shift // shift
);