利確と損切りについて その2

今回は、前回に引き続き利確と損切について検証していきたいと思います。

前回はPipsとATRを損小利大になるパラメータから選択して比較していきました。

今回はその逆の損大利小になるもの選んでみていこうと思います。

前者がスイングトレード寄りの考えで、後者がデイトレスキャル的な感じに

なるのかなぁと思っています。

それでは見ていきましょう。

結果がこちら。

↓まずはPipsのロングとショートポジション

↓こちらはロングポジションのみ

↓次にショートポジションのみ

では次にATRを見ていきましょう。

↓こちらはロング・ショートポジションです。

↓次にロングポジションのみ

↓ラストはショートポジションのみ

前回同様、ATRに軍配が上がったように見えます。

しかしながら、取引回数をみるとATRのほうが少ないのでおそらく

ポジション保有期間が長いため、このような結果になったと思われます。

一概にATRのほうが良いとも言い切れません。

私自身はいろんな計算式でTPSLを決めますが、値幅は大切に考えております。

次回はこのアプローチからEAを設計していきたいと思います。

使用時間足　15分足

使用スプレッド　15

使用通貨ペア　EURUSD

使用関数　

double  iATR(
   string       symbol,     // symbol
   int          timeframe,  // timeframe
   int          period,     // averaging period
   int          shift       // shift
   );

※バックテストにはTDS（Tick　Data　Suite）を使用しております。