利確と損切りについて その3

今回は、前回から続いて利確と損切について検証していきたいと思います。

今回は、フィルターなしのトリガーのみで構成された前回とは別の簡単なEAを使い

ATRとPipsを比較し、別のシステムでもATRに軍配があげるのか、

またはPipsが上回るのかを見ていきたいと思います。

今回は使用時間足を5分足に設定し、通貨ペアは同じくEURUSDを使用します。

いろんな時間足、異なるEAで見たときにどちらが有効であるか分かったらよいと

思います。

それでは見ていきましょう。

まずは、ATRから。

結果がこちら。

↓ATR・ロングとショートポジション

↓こちらはATR・ロングのみ

↓続いてATR・ショートポジションのみ

ロングもショートも勝率は低めで損小利大の傾向でドローダウンは11％と

単純なトリガーのみですがまずまずです。

それでは次に、Pipsの設定を見ていきたいと思います。

結果がこちら

↓Pips・ロングとショートポジション

↓Pips・ロングのみ

↓続いてPips・ショートポジションのみ

こちらも損小利大傾向なシステムですが、ATRに比べると勝率、ドローダウンの

改善が見られます。

PF・損益は同じくらいですがATRよりはよい結果となりました。

今回もATRとPipsについて比較をおこなってみましたが、前回とは違い

Pipsに軍配が上がったようです。

Pipsも捨てがたいですねぇ。

こう考えるとPipsと値幅計算を組み合わせたLegatoUSDJPYは自分の中では

理にかなったTPSLを保持したシステムであると思います。

↓　Legato　USDJPY　についてはこちら。

www.gogojungle.co.jp

使用時間足　5分足

使用スプレッド　15

使用通貨ペア　EURUSD

使用関数　

double  iATR(
   string       symbol,     // symbol
   int          timeframe,  // timeframe
   int          period,     // averaging period
   int          shift       // shift
   );

※バックテストにはTDS（Tick　Data　Suite）を使用しております。

※バックテスト分析にはQuantAnalyzerを使用しております。