単純移動平均線のシステムをATRとPipsで比較

今回は、前回まで利確と損切についての検証をしていましたが、

単純移動平均線のシステムにATRとPipsによる利確と損切について

比較していきたいと思います。

今回は1時間足のEURUSDで検証していきます。

ヒストリカルデータはTDS（Tick　Data　Suite）を使用しています。

TPSLについてはざっくりとした数値で、損小利大のものを選んでみていきます。

それでは見ていきましょう。

まずはPipsから

結果がこちら

↓Pipsロングとショートポジション

↓Pipsロングポジションのみ

↓Pipsショートポジションのみ

続いてATRを見ていきましょう

↓ATRロングとショートポジション

↓ATRロングポジションのみ

↓ATRショートポジションのみ

上記の結果だけを見るとATRに優位性が見られますが、Pipsのほうがトレード回数が

多いため、値動きの大きい時期に損切や利確が早いペースで行われたのではないかと

推測されます。

しかしながら、ATRを使ったTPSLでは、割とショートとロングのバランスが悪くないと

思います。

次回はこのシステムにテクニカルクローズロジックを搭載し

比較していきたいと思います。

使用時間足　1時間足

使用スプレッド　15

使用通貨ペア　EURUSD

使用関数　

double  iATR(
   string       symbol,     // symbol
   int          timeframe,  // timeframe
   int          period,     // averaging period
   int          shift       // shift
   );

double  iMA(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          ma_period,        // MA averaging period
   int          ma_shift,         // MA shift
   int          ma_method,        // averaging method
   int          applied_price,    // applied price
   int          shift             // shift
   );