MTF(4時間・1時間)による移動平均線のシステム
今回からMTF(マルチタイムフレーム)分析を使ったトレードシステムを
検証していきたいと思います。
ここからは、また移動平均線1本から始めていきたいと思います。
1本と言ってもMTF分析ですので、フィルター足とエントリー足それぞれ1本
ずつ、計2本の移動平均線でのトレードシステムとなります。
今回は、フィルター足を4時間、エントリー足を1時間で見ていきたいと思います。
それでは見ていきましょう。
結果がこちら。
PF1.33 ドローダウン5%以下 取引回数700回程度 BUY・SELLのポジション比率は
差がありバランスにかけます。
1本の移動平均線システムに比べると少しマシかなという程度、MTFとは言え、
2本の移動平均線システムと同等なので、結果はそこまでよくも悪くもないと
いった感じでしょうか。
次回は、MTFを1時間・日足に変えてみようと思います。
使用時間足 1時間足・4時間足
使用通貨ペア EURUSD
使用関数 iMA(
string symbol, // symbol
int timeframe, // timeframe
int ma_period, // MA averaging period
int ma_shift, // MA shift
int ma_method, // averaging method
int applied_price, // applied price
int shift // shift
);