MTF(マルチタイムフレーム)分析によるエントリー足考察＊＊ボリンジャーバンド＊＊

今回も前回に引き続き、MTF（マルチタイムフレーム）分析による検証・考察を

行っていきます。

前回同様、日足移動平均線1本に対して、エントリー足（1時間足）の

ボリンジャーバンドを使っていきます。

そういえば、ボリンジャーバンドって？？

上の黄色い線たちがボリンジャーバンドです。

真ん中は移動平均線で上下に標準偏差（±σ）一番上の線が+2σ、一番下が-2σです。

まぁ、この線の中で価格が行ったり来たりしてるんだぁくらいで、一般的には

上下の線で反発を狙い逆張りしたり、上下の線でブレイクを狙ったりしますが、

今回はそのまま教科書通りには使いませんが、似たように順張りと逆張りで

検証してみようと思います。

それでは見ていきましょう。

結果がこちら。

まず、ブレイク系。

PF1.24　取引回数は1000回超　ドローダウン7％程度　BUY・SELLのポジション比率、

取引回数に差があります。悪くはなさそうです。

では次にこちら。

逆張り系。

PF1.25　取引回数は800回程度で、少し減りました。ドローダウン7％程度で、

こちらもBUY・SELLのポジション比率、取引回数に差があります。

2つを比べた感じ、エントリーポイントは少し違いますが、そこまで大差がないように

見えます。

日足移動平均線のフィルターの効果がわかりやすくでたように感じます。

ここで、いつもと思考を変えて、二つのシステムを合わせた結果を見てみましょう。

結果がこちら。

いつもの画像とは違いますが、同じフィルターでエントリーだけ違うので、

PFに劇的に変化はみられませんが、2つを合わせることにより、ドローダウンが

減少しました。

システムを組み合わせてドローダウンを減らしたり、苦手なところをお互いに

補ったり、収益を増やしたりと効果を狙うのをポートフォリオとか言ったりします。

いまはまだポートフォリオを組む段階でないので詳しくは見ていきませんが、

そのうち、いくつかシステムが出来上がったらポートフォリオの効果も

見ていきたいと思います。

ポートフォリオを組んだ実際の例も少しセミナー動画で紹介しておりますので

興味がありましたらこちらをご覧ください。

https://systemcreation.hatenablog.com/about

次回は、ボリンジャーバンド以外のエントリーについて検証してみようと

思います。

使用時間足　1時間足　日足

使用通貨ペア　EURUSD

使用関数　iMA(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          ma_period,        // MA averaging period
   int          ma_shift,         // MA shift
   int          ma_method,        // averaging method
   int          applied_price,    // applied price
   int          shift             // shift
   );

double  iBands(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // averaging period
   double       deviation,        // standard deviations
   int          bands_shift,      // bands shift
   int          applied_price,    // applied price
   int          mode,             // line index
   int          shift             // shift
   );