地味でも勝てるEA

EA制作の記録

ボリンジャーバンドV型　2-1型考察

今回は、前回に引き続きエントリーロジックのバランスについてみていきます。

 

前回、V型のBUY・SELLポジションにとても残念な要素が見つかったので、

 

今回は比較的結果の良かったV型の中でも2-1型を使って検証していきたいと思います。

 

V型の2-1型についてはこちらをご覧ください。

systemcreation.hatenablog.com

 

では、まずV2－1型全体から見ていきましょう。

 

f:id:systemcreation:20220222233540p:plain

f:id:systemcreation:20220222233647p:plain

悪くはなさそうです。

 

次にV2-1型のBUYポジションのみを見ていきたいと思います。

 

f:id:systemcreation:20220222233756p:plain

f:id:systemcreation:20220222233805p:plain

BUYポジションもやはり悪くはなさそうです。

 

次にV2-1型SELLポジションのみを見ていきます。

 

f:id:systemcreation:20220222233906p:plain

f:id:systemcreation:20220222233918p:plain

V型よりはV2-1型のほうがマシですが、やはりBUYのほうがよさそうです。

 

このBUYとSELLのポジションの差を少なくするには、ロジックを変更するか、

 

BUY・SELLのロジックパラメータを変えるか、フィルターを入れるかのどれかだと

 

思います。

 

ロジックを変えて、その後にフィルターを入れると取引回数が激減されることが

 

予想され、現時点では取引回数を減らしたくないのでロジックを追加し変更を

 

するのは難しいかなと思います。

 

また、BUY・SELLのパラメーターを変えるのも効果が限定的であるとともに、

 

なるべくロジックの基本パラメーターは過剰最適化を防止するために行わない

 

ほうが良いと思われます。

 

一気に取引回数が減ってしまうとは思いますが、フィルターを入れるのが得策かなと

 

思います。

 

次回はフィルターを入れて収益曲線のバランスが改善されるか見ていきたいと思います。

 

使用時間足　1時間足　

 

使用通貨ペア　EURUSD

 

使用関数　

double  iBands(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // averaging period
   double       deviation,        // standard deviations
   int          bands_shift,      // bands shift
   int          applied_price,    // applied price
   int          mode,             // line index
   int          shift             // shift
   );

ボリンジャーバンドV型のエントリーについて

今回は、前回エグジットを入れてもあまり効果を感じられなかったので、

 

エントリー自体にあまりよろしくないことが起こっているように感じたので、

 

QuantAnalyzerにかけてBUYとSELLを見ていきたいと思います。

 

まずはV型全体から。

 

f:id:systemcreation:20220222224118p:plain

f:id:systemcreation:20220222230701p:plain

全体のグラフは悪くないです。

 

次にV型のBUYポジションのみを見ていきます。

f:id:systemcreation:20220222230900p:plain

f:id:systemcreation:20220222230914p:plain

BUYポジションについては悪くなさそうです。

 

ということは、SELLポジションに悪い結果が隠されていると予想させます。

 

では、SELLポジションのみをみていきたいと思います。

 

f:id:systemcreation:20220222231045p:plain

f:id:systemcreation:20220222231054p:plain

やはり、不吉な予感が当たってしまいました。

 

ボリンジャーバンドのV型のSELLポジションはだいぶひどい結果となっていました。

 

根本的にSELLポジションのエントリーが悪かったようですが、

 

基本的にBUYとSELLでは相場の動き方が違うので、フィルターなしだと

 

逆のロジックだけだとこのような片側のみにアジャストしてしまったりします。

 

今回はV型の基本形を見ていきましたが、他の型でもBUY・SELLに差があるか

 

少し見ていきたいと思います。

 

使用時間足　1時間足　

 

使用通貨ペア　EURUSD

 

使用関数　

double  iBands(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // averaging period
   double       deviation,        // standard deviations
   int          bands_shift,      // bands shift
   int          applied_price,    // applied price
   int          mode,             // line index
   int          shift             // shift
   );

ボリンジャーバンドV型によるエグジット検証　エグジット0～1型

今回は、ボリンジャーバンドのV型にエグジットを付けて検証していきます。

 

エグジットのタイプを0と1の型に分けてみていきたいと思います。

 

今回はQuantAnalyzerを使っています。

 

まずはエグジットなしのボリンジャーバンドV型から

f:id:systemcreation:20220222224118p:plain

PF1.18　

 

ドローダウン7.69％

 

トレード回数2834回

 

次に0型を見ていきましょう。

 

f:id:systemcreation:20220222224349p:plain

PF1.17

 

ドローダウン10.03％

 

取引回数2627回

 

あまりかわらない印象ですが、少し悪くなっているように思えます。

 

 

次に1型を見ていきましょう。

 

f:id:systemcreation:20220222224635p:plain

PF1.17

 

ドローダウン7.5％

 

取引回数2369回

 

こちらもそこまでよくない結果となり、0よりは1型のほうがマシかなといった程度です。

 

ちなみに、2型、3型と検証をしていましたが結果があまりにも変わらなかったので

 

0型と1型のみにさせていただきました。

 

全体的にエグジットの効果がでていないので、次回はエントリーのBUYとSELLが

 

思ったより差があるのではないかと思い、V型のエントリーにQuantAnalyzerをかけて

 

見ていきたいと思います。

 

使用時間足　1時間足　

 

使用通貨ペア　EURUSD

 

使用関数　

double  iBands(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // averaging period
   double       deviation,        // standard deviations
   int          bands_shift,      // bands shift
   int          applied_price,    // applied price
   int          mode,             // line index
   int          shift             // shift
   );

ボリンジャーバンド（V型）によるロジック仕分け

今回はボリンジャーバンドのV型の逆張りロジックの中から、

 

さらに型を分けてそれぞれ分析していきます。

 

今回も前回同様、基本パラメータをプロトタイプ型とV型で統一してあります。

 

同じくTPSLのみ最適化されており、TP10-80Pips　SL10-80Pipsで

 

最適化し検証を行っております。

 

それでは見ていきましょう。

 

まず以前行ったV型の基本形から

 

f:id:systemcreation:20220219224923p:plain

PF1.18

 

ドローダウン7％

 

取引回数2695回　SELL1436回　BUY1259回

 

SELL勝率72％

 

BUY勝率57％

 

V　1型

f:id:systemcreation:20220219225118p:plain

PF1.18

 

ドローダウン7％

 

取引回数2870回　SELL1600回　BUY1270回

 

SELL勝率43％

 

BUY勝率57％

 

V　2型

f:id:systemcreation:20220219225343p:plain

PF1.23

 

ドローダウン7％

 

取引回数1884回　SELL1014回　BUY870回

 

SELL勝率50％

 

BUY勝率62％

 

V　2-1型

f:id:systemcreation:20220219225513p:plain

PF1.26

 

ドローダウン6％

 

取引回数1173回　SELL582回　BUY591回

 

SELL勝率67％

 

BUY勝率74％

 

V　3型

f:id:systemcreation:20220219225642p:plain

PF1.22

 

ドローダウン7％

 

取引回数1682回　SELL917回　BUY765回

 

SELL勝率49％

 

BUY勝率59％

 

V　3-1型

f:id:systemcreation:20220219225922p:plain

PF1.21

 

ドローダウン8％

 

取引回数1211回　SELL591回　BUY620回

 

SELL勝率67％

 

BUY勝率63％

 

V　3-2型

f:id:systemcreation:20220219230036p:plain

PF1.21

 

ドローダウン8％

 

取引回数1048回　SELL516回　BUY532回

 

SELL勝率57％

 

BUY勝率46％

 

今回は独自のボリンジャーバンドの使い方V型をさらに細かい型に分けて検証して

 

いきました。

 

前回のプロトタイプ型に比べてもV型のほうが取引回数は少なくなりましたが、

 

全体的にPFの安定、ドローダウンの縮小など良い結果が得られたように思えます。

 

また、プロトタイプ型と同じく4型以降が片側しかシグナルがでないので

 

今回のV型も4型以降は割愛させていただきました。

 

次回からはV型を中心にロジックを考察検証していきたいと思います。

 

使用時間足　1時間足　

 

使用通貨ペア　EURUSD

 

使用関数　

double  iBands(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // averaging period
   double       deviation,        // standard deviations
   int          bands_shift,      // bands shift
   int          applied_price,    // applied price
   int          mode,             // line index
   int          shift             // shift
   );

ボリンジャーバンド（プロトタイプ型）によるロジック仕分け

今回はボリンジャーバンドのプロトタイプ型の逆張りロジックの中から、

 

さらに型を分けてそれぞれ分析していきます。

 

今回すべての型を同じ目線に合わせるため、プロトタイプの数値を変更し、

 

それぞれの型と合わせることにしました。

 

これらはTPSLのみ最適化されており、TP10-80Pips　SL10-80Pipsで

 

最適化し検証を行っております。

 

まずはプロトタイプ型から。

 

f:id:systemcreation:20220218224333p:plain

PF1.10

 

ドローダウン11％

 

取引回数3609回　SELL2125回　BUY1484回

 

SELL勝率32％

 

BUY勝率57％

 

次にプロトタイプ1型

f:id:systemcreation:20220218224724p:plain

PF1.11

 

ドローダウン14％

 

取引回数3554回　SELL2127回　BUY1427回

 

SELL勝率30％

 

BUY勝率57％

 

プロトタイプ2型

f:id:systemcreation:20220218224906p:plain

PF1.17

 

ドローダウン11％

 

取引回数2666回　SELL1381回　BUY1285回

 

SELL勝率30％

 

BUY勝率42％

 

プロトタイプ2-1型

f:id:systemcreation:20220218225245p:plain

PF1.23

 

ドローダウン7％

 

取引回数1367回　SELL655回　BUY712回

 

SELL勝率61％

 

BUY勝率50％

 

プロトタイプ3型

f:id:systemcreation:20220218225407p:plain

PF1.23

 

ドローダウン12％

 

取引回数2107回　SELL1058回　BUY1049回

 

SELL勝率71％

 

BUY勝率46％

 

プロトタイプ3-1型

f:id:systemcreation:20220218225548p:plain

PF1.23

 

ドローダウン5％

 

取引回数1770回　SELL897回　BUY877回

 

SELL勝率73％

 

BUY勝率51％

 

プロトタイプ3-2型

f:id:systemcreation:20220218225728p:plain

PF1.18

 

ドローダウン8％

 

取引回数1223回　SELL593回　BUY640回

 

SELL勝率58％

 

BUY勝率58％

 

プロトタイプ4型

f:id:systemcreation:20220218225900p:plain

PF1.22

 

ドローダウン9％

 

取引回数1064回　SELL0回　BUY1064回

 

SELL勝率0％

 

BUY勝率50％

 

 

今回は同じベースロジックで同じボリンジャーバンドを使って型に当てはめて

 

検証していきましたが、使い方によってさまざまな結果となりましたが、

 

わりとどの型もPFの向上、ドローダウンの向上など良い結果が見受けられました。

 

4の型はBUYポジションしか入らず、この先の型もあるのですが、４以降は

 

BUYポジション片側になってしまうのでそれ以降は検証を中止しました。

 

個人的には2-1型、3型、3-1型が気に入りました。

 

次回はV型の仕分けを同じように検証していきたいと思います。

 

使用時間足　1時間足　

 

使用通貨ペア　EURUSD

 

使用関数　

double  iBands(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // averaging period
   double       deviation,        // standard deviations
   int          bands_shift,      // bands shift
   int          applied_price,    // applied price
   int          mode,             // line index
   int          shift             // shift
   );

ボリンジャーバンドによるエントリー考察

今回もボリンジャーバンドについてみていきたいと思います。

 

前回のようにボリンジャーバンド単体（1時間足）について考察・検証していきます。

 

前回同様、ボリンジャーバンドによる逆張りをしていきます。

 

今回は通常のボリンジャーバンドの使い方（プロトタイプ）と

 

少し違う使い方（V型）について検証していきたいと思います。

 

これからいろんな型がでてきますが、こちらで紹介していく型は独自の型と

 

なりますので、ご了承ください。

 

まずは、プロトタイプ型から。

 

こちらは前回とパラメーターを少し変えてあります。

 

結果はこちら。

 

f:id:systemcreation:20220217223656p:plain

PF　1.09　取引回数4892回　ドローダウン11.98％　期待利益158

 

BUY・SELLポジション比率に少しの差がありますが許容範囲です。

 

勝率には差があります。

 

平均勝ちトレードと負けトレードは負けトレードのほうが多く少しスキャル寄りです。

 

次に、V型についてみていきましょう。

 

結果はこちら。

 

f:id:systemcreation:20220217224329p:plain

PF1.19　取引回数2920回　ドローダウン7.25％　期待利益292

 

BUY・SELLのポジション比率はだいぶ近く良い感じです。

 

勝率も少し差がありますが、悪くないでしょう。

 

平均勝ちトレードと負けトレードは若干勝ちトレードが多く、ぎりぎり損小利大

 

といったところでしょうか。

 

プロトタイプ型に比べてV型のほうが取引回数が減った分、内容がだいぶ改善

 

されていると思います。

 

次回はプロトタイプ型から派生した型を検証していきたいと思います。

 

使用時間足　1時間足

 

使用通貨ペア　EURUSD

 

使用関数　

double  iBands(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // averaging period
   double       deviation,        // standard deviations
   int          bands_shift,      // bands shift
   int          applied_price,    // applied price
   int          mode,             // line index
   int          shift             // shift
   );

ボリンジャーバンドによるエントリー考察

今回は、一度移動平均線のフィルターを外して、ボリンジャーバンド単体で

 

見ていこうと思います。

 

まずは、従来のボリンジャーバンドでの逆張りから。

 

結果はこちら。

 

f:id:systemcreation:20220216091244p:plain

フィルターなしでPF1.05　ドローダウン18％　

 

取引回数のバランスはよさそうです。勝率に差があります。

 

単体でそのまま使いましたが、その割には悪くない結果です。

 

次に、独自のボリンジャーバンドの使い方をしていきます。

 

結果がこちら。

 

f:id:systemcreation:20220216091554p:plain

PF1.13　ドローダウン14％　取引回数のバランスはよさそうです。

 

こちらも同じく勝率にばらつきがあります。

 

このばらつきはTPSLの数値によるものであると思います。

 

どちらもバリンジャーバンド単体ですが、悪くない結果で、独自の使い方により、

 

取引回数が減りましたがPFとドローダウンに改善が見られます。

 

1時間足でのエントリーにしては取引回数が多い結果となりました。

 

これからもう少しボリンジャーバンド単体について検証していきたいと思います。

 

使用時間足　1時間足　

 

使用通貨ペア　EURUSD

 

使用関数　

double  iBands(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // averaging period
   double       deviation,        // standard deviations
   int          bands_shift,      // bands shift
   int          applied_price,    // applied price
   int          mode,             // line index
   int          shift             // shift
   );