MTF(マルチタイムフレーム)分析によるボリンジャーバンドでのエントリー考察

今回は日足1本の移動平均線で、ボリンジャーバンドをエントリーに使って

検証してみようと思います。

今回のロジックは、日足移動平均線より価格が上にあり、

1時間足のボリンジャーバンドによる逆張りで見ていきたいと思います。

それでは見ていきましょう。

結果がこちら。

PF　1.14　ドローダウン9％程度　BUY・SELLのポジション比率に差があります。

これは、おそらくTPSLの最適化時にSELLポジションの構成がスキャル寄りになって

いるからだと思われます。

したがって、BUY・SELLの勝率に差があり、SELLのほうが勝率がよいのもこのため

だと思われます。

詳しく上昇トレンド時・下落トレンド時・レンジ時のチャートを見てみましょう。

まず上昇トレンドから

※赤い矢印がBUYポジションで青い矢印がSELLポジションです。

なんとなく上昇トレンド時の下限で拾えてるように見えます。

トレンドの終焉ではやはりつかまってる印象を受けます。

トレンドフォローであると仕方がないことですね。

では次に下落トレンドのチャートを見てみましょう。

こちらもなんとなく、下落時の戻しで拾えているように思えます。

先ほどの考察通り、値幅を狭く取っているのでスキャルピング寄りの決済となってます。

それでは最後にレンジのチャートを見てみましょう。

上のチャートは下落トレンドから始まり、レンジが続き、そして上昇トレンドへと

展開していこうとしているような、非常にシステムの特性がわかりやすいチャートです。

下落トレンドからレンジに切り替わると見事に逆神様のようにはまってしまっています。

相場は7～8割程度レンジ相場といわれているくらいなので、ここでトレンドフォロー

はやられてしまいます。

私自身はあまりボリンジャーバンドを使わないので、これから少し

ボリンジャーバンドについて検証・考察していこうかなと思います。

使用時間足　1時間足　日足

使用通貨ペア　EURUSD

使用関数　iMA(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          ma_period,        // MA averaging period
   int          ma_shift,         // MA shift
   int          ma_method,        // averaging method
   int          applied_price,    // applied price
   int          shift             // shift
   );

double  iBands(
   string       symbol,           // symbol
   int          timeframe,        // timeframe
   int          period,           // averaging period
   double       deviation,        // standard deviations
   int          bands_shift,      // bands shift
   int          applied_price,    // applied price
   int          mode,             // line index
   int          shift             // shift
   );